Bitcoin mostró mejores retornos diarios durante los feriados federales de Estados Unidos, según un estudio elaborado por CoinGecko entre mayo de 2013 y mayo de 2026 utilizando miles de registros históricos.
La investigación analizó 4,753 observaciones diarias sobre el comportamiento del precio y concluyó que los feriados generaron retornos promedio posteriores de 0.77%, muy superiores al promedio habitual registrado fuera de esas jornadas.
Dentro del relevamiento realizado, el Día de Año Nuevo encabezó los mejores desempeños para Bitcoin con un retorno promedio al día siguiente de 2.01% y una tasa de acierto de 84.6%.
El Día de Colón también alcanzó una tasa de acierto de 84.6%, acompañado por un retorno promedio posterior de 1.70%, mientras el Día de Navidad registró ganancias posteriores promedio de 1.46%.
Según los datos difundidos por CoinGecko, el Día del Trabajo obtuvo un rendimiento promedio posterior de 1.22% y además presentó una tasa de acierto positiva equivalente al 69.2% registrado históricamente.
Sin embargo, dos celebraciones federales rompieron completamente la tendencia alcista identificada por los investigadores dentro del comportamiento histórico del precio de Bitcoin durante las jornadas festivas en Estados Unidos.
El Día de Martin Luther King Jr. promedió pérdidas posteriores de -0.84%, afectado especialmente por una caída extraordinaria de -18.65% registrada sobre Bitcoin durante la rueda correspondiente al 15 de enero de 2018.
Por otra parte, el Día de la Independencia registró un retorno promedio negativo equivalente a -0.26%, mientras ambas celebraciones presentaron tasas de acierto inferiores al 50%.
Los investigadores atribuyeron la fortaleza observada durante el Día de Año Nuevo a nuevas asignaciones de capital realizadas en enero y a reversiones posteriores de ventas fiscales concretadas durante diciembre.
Dentro del comportamiento semanal analizado por CoinGecko, lunes y miércoles terminaron empatados con retornos promedio posteriores de 0.38%, mientras el jueves apareció como la única jornada históricamente negativa.
El informe además detectó que la diferencia entre días de semana y fines de semana fue apenas de 0.01%, muy inferior al conocido efecto alcista estacional denominado Uptober dentro del mercado cripto.
Tomando un horizonte temporal de 365 días, todos los días de la semana generaron retornos comprendidos entre 142.15% y 144.56%, diferencias consideradas insignificantes frente a la histórica volatilidad de Bitcoin.
Finalmente, el estudio concluyó que operar durante feriados podría aportar un valor marginal para estrategias de corto plazo, aunque todavía permanece abierta la incógnita sobre una eventual repetición futura del fenómeno conocido como Santa.